バックテストの検証方法

FXにおけるバックテストの検証方法とは

FXの取引を行っている方は、何かしらのマイルールを持って取引をしている方が多いのではないでしょうか。資金のルール、手法のルール、損切りや利確のルールなど、様々なルールがあるかと思います。

では、そのルールが良いものなのか、自分に合うものなのかをどのように検証していくと良いのでしょうか。そこで今回は、バックテストを利用して自分の手法やルールを検証する方法についてお伝えさせていただきます。

バックテストとは

バックテストとは

FXにおいてバックテストは、システムトレードのロジック確認や、正常に機能が働くかどうかの動作確認、または、システムトレードの効果測定をシミュレーションするものです。

そして、自分の手法を様々試すための方法となります。リアルトレードで自身の手法を試すことは、自分に合う手法がすぐに見つかればよいのですが、そうでない場合には資金がいくらあっても足りませんが、バックテストを使用して手法を試すことで資金面の心配はいりません。

バックテストの検証方法

バックテストの検証方法

まず、バックテストを使用して検証する方法としては、

  • EAを使用して検証
  • ツールを使用して自分で検証

の2種類になります。

EAを使用して検証

EAを使用して検証するとは、無料もしくは有料で販売されているEAまたは、自作のツールを使用してバックテストを行うことです。

この方法は、後述する自分の目で検証する方法と比べ、検証時間は大幅に短縮できます。しかし、無料のEAであればいいのですが、有料のEAの場合、自分に合うもしくは勝てるEAに巡り合うまでにいくらかかるかはわかりません。EAを自作できる方であれば、とても有効であるでしょう。

ツールを使用して自分で検証

ツールを使用して自分で検証するとは、自分が検証したい手法を過去のチャートを使用して試すということです。

前述したEAを使用して検証する方法と比べ、自分の目で過去のチャートを見て手法を試すので、検証時間はかかってしまうというのが難点です。しかし、自分の試したい手法を検証することで、手法が洗練されていきますし、勝てる手法になる喜びを感じることが出来ます。

また、MT4を利用したバックテストについては、

こちらの記事で解説していますので、MT4を使用している方はこちらの記事を読んでいただけたらと思います。

そして、どうしても目視での検証だと時間がかかってしまい面倒だと思っていた私は、この半自動売買ソフトツールを使用してバックテストを行っています。このツールは、任意の価格にラインを引くことでエントリーから決済までを行ってくれるツール(半自動売買ソフト)になります。バックテストができる機能も付いているので簡単にバックテストを行うことができます。

バックテストの流れ

バックテストの流れ

では、どのようにバックテストを行っていくと良いのでしょうか。バックテストを行う際には、

  1. 自分の戦略を作る
  2. バックテストで検証
  3. デモトレードで検証
  4. リアルトレード

という流れになります。

自分の戦略を作る

バックテストでは、自分の戦略の検証をすることができます。そのため、まずは自分の戦略を作ってみましょう。戦略というのは、

  • 通貨ペアの選択
  • 時間足の選択
  • 根拠のあるエントリーポイント
  • 利確や損切り
  • ロット数の調整

などを組み合わせて、自分のルールとすることです。戦略を持てるようになれば、この通貨ペアで、この時間足で、この手法を使うと、過去の相場ではどのような結果(勝率)が得られるのか、そして、どのくらいの利益を得ることができるのかをバックテストで確かめることができます。

特に、根拠のあるエントリーポイントについては、手法選びが大切になってきます。

上記の記事は、エントリーポイントを解説した記事になっていますので、手法がまだ良く分からないという方は一度目を通してみてください。

バックテストで検証

自分の戦略作りが終わったら、早速バックテストで検証してみましょう。

バックテストでは、自分のトレード結果を振り返ってみて、どのくらい利益を出してどのくらい損失を出しているのか、通貨ペアや時間足と手法の相性、利益が高い戦略はどのようなものか、など自分の戦略の評価や改善方法を見つけることができます。

デモトレードで検証

バックテストを使用して自分の手法が定まったのであれば、次はデモトレードで実際の動きのトレードをしてみましょう。

バックテストでは、時間を早めて検証することになりますが、デモトレードでは実際にエントリーから決済までの時間を体感することができます。また、実際の損益の金額の動きも分かりますのでバックテストの検証後、デモトレードで手法を試すことはとても重要なことです。デモトレードでは、実際の時間の感覚と、損益金額の動きに慣れていきましょう。

デモトレードについては、上記の記事で詳しく解説しています。

バックテストやデモトレードで納得いくまで試してみると、自分の戦略に自信を持つことができ、リアルトレードでも「勝てる」ポイントを見つけることができるようになります。

リアルトレード

デモトレードでも手法を検証し、自信をつけたのであれば次はリアルトレードに挑戦しましょう。しかし、デモトレードからリアルトレードを始める際には注意していただきたいことがあります。

バックテスト→デモトレードまでは取引する際にお金が発生しておりません。リアルトレードを始めるには実際のお金を使用して取引することになります。

実際のお金を使用すると、「感情がトレードに関わってくる」のです。感情がトレードに関わってくると、冷静な判断が出来なくなります。また、これまでバックテストや、デモトレードで勝てた手法が勝てなくなるということもあります。さらに、ポジションを保有した際に目が離せなくなるというようなことがあります。

こうならないために、デモトレードでは自分に合ったロット管理及び、損切りの徹底を行うということが重要となってきます。

バックテストでのポイント

バックテストでのポイント

バックテストでは、いくつか注意しておくと良いポイントがあります。

ライフスタイルに合った時間帯で検証する

まず、自分のライフスタイルに合う時間帯での検証結果を見るようにしましょう。通貨ペアや時間足で特徴や、得意不得意の手法があるように、時間帯によってもその傾向は変わってきます。

いくら他の時間帯での結果が出ていても、実際にリアルトレードで活かして再現することができなければ、バックテストが意味のないものとなってしまいます。

性格に戦略が合っているかを確認する

自分が立てた戦略であっても、その戦略が自分の性格に合ったものでないと、いずれメンタルに影響が出てきてしまいます。自分の性格には、スキャルピングトレードが合うのか?それともデイトレードやスイングトレーがが合うのか?なども知っていく必要があります。

メンタルに影響を及ぼしてしまうと、資金管理やルールを破ってしまう原因にもなりかねませんので、それらもバックテストまたはデモトレードなどで確認するようしましょう。

勝率だけで判断しない

また、優位なエントリーポイントで戦略を持って取引をしていくと、勝率が高くなくても、利益を上げられるということが分かってくるかと思います。

例え勝率が悪かったとしても、利益が+になる戦略を見つけることが重要になってきます。自分の戦略をきちんと立てていくことで、ギャンブルのように勝率に頼るのではなく、着実に資金を増やしていくことができるようになっていきます。

常に改善していく

バックテストで良い結果が出たとしても、実際のトレードに活用してみると思うような結果が出ないこともあるかと思います。その時はまた再度戦略を見直して改善していくことが必要となってきます。

相場は常に変化していっているので、FXは常に勉強と改善を繰り返していくことが大切になってきます。今勝てているトレーダーも、勉強をずっと続けていたり、自分に合った戦略の改善をしている人ばかりです。

様々な注文方法を試す

バックテストやデモトレードをしていく中で、ただ戦略を試すだけではなく、様々な注文方法なども試していくと良いかと思います。例えば、

ナンピン

買いポジションを保有した後、価格が下落した時に更に買いポジションを保有すること、また逆の価格上昇時に売りパターン

両建て

買いポジションと売りポジションを同時に保有すること

買い増し・売り増し

買いポジションを保有し、予測通り価格が上昇した際に更に買いポジションを保有すること、また逆の価格下落時に売りパターン

などの色々な方法を試してみて、自分に合うものを取り入れていくのが良いかと思います。

即時実行
ストリーミング
すぐに売買 現在の価格にてボタン一つですぐに売買
Buy Limit 指値買い 現在より低い価格を指定して予約買い注文
Sell Limit 指値売り 現在より高い価格を指定して予約売り注文
Buy Stop 逆指値買い 現在より高い価格を指定して予約買い注文
Sell Stop 逆指値売り 現在より低い価格を指定して予約売り注文

また、これらの注文方法も試してみると、リアルトレードに移行した時に焦らずに注文をすることができます。

まとめ

まとめ

私自身、バックテストを今も行っており、様々な手法を試しています。バックテストやデモトレードで勝てるようになればリアルトレードでも勝てるようになるでしょう。

また、バックテストやデモトレードを行うことで自身の手法に自信を持てるようになります。ツールを使用して検証することで、過去チャートを何度も見ることになりますので見ている通貨ペアの特徴なども掴むことが出来ます。

バックテストを行う時間が無駄だと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、バックテストで勝てるようになればリアルトレードでも勝てます。逆を言うと、バックテストやデモトレードで勝てない人は、リアルトレードでも勝てません。

バックテストやデモトレードを行うことが、実は勝てるトレーダーになる1番の近道なのかもしれません。ぜひ、自身の手法をバックテストで試してみてはいかがでしょうか。

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